期权Theta值是衡量期权价格随时间变化的指标，它表示每一天过去后期权价格的预期变化。Theta值通常为负数，因为随着时间的推移，期权的时间价值逐渐减少。

当期权处于到期前期（out-of-the-money）时，Theta值较低，因为时间对期权的影响较小。当期权接近到期日时，Theta值会急剧增加，因为时间对期权的影响变得更加显著。

Theta值的函数图通常呈现一个递减的曲线，即随着时间的推移，Theta值逐渐减小。在期权到期前期，曲线较平缓，表明时间对期权价格的影响较小。而在期权到期日前几天，曲线变得陡峭，表明时间对期权价格的影响显著增加。

在期权价格曲线上，Theta值的函数图通常是一个向下凸起的曲线。这意味着当期权离到期日较远时，Theta值的绝对值比较小，即期权价格的变化较小。而当期权离到期日较近时，Theta值的绝对值变大，即期权价格的变化较大。

需要注意的是，Theta值的函数图还受到其他因素的影响，例如标的资产价格、波动率和利率等。这些因素的变化也会对Theta值产生影响，进而影响期权价格的变化。

总结起来，期权Theta值的函数图呈现一个递减的曲线，随着时间的推移，Theta值逐渐减小。曲线在期权到期前期较平缓，在期权到期日前几天变得陡峭。然而，需要注意的是，Theta值的函数图还受到其他因素的影响，因此在实际应用中需要综合考虑这些因素。